Сравнение LYXA.DE с EGV3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE).
LYXA.DE и EGV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYXA.DE и EGV3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYXA.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | -0.11% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LYXA.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции LYXA.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -1.24% против 0.15% соответственно.
LYXA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -1.24%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYXA.DE и EGV3.DE
И LYXA.DE, и EGV3.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYXA.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
LYXA.DE
EGV3.DE
Сравнение LYXA.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXA.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.93 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.67 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.93 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXA.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.93 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.26 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LYXA.DE и EGV3.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXA.DE и EGV3.DE
LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LYXA.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и EGV3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYXA.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -8.42% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.20% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -6.09% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -8.42% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -0.96% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.57% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.27% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXA.DE и EGV3.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYXA.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.67% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.84% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.12% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 1.62% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 2.11% | +3.67% |