Сравнение LYXA.DE с EIB3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE).
LYXA.DE и EIB3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYXA.DE и EIB3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYXA.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | -0.11% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | -4.10% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LYXA.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.
LYXA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -1.24%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYXA.DE и EIB3.DE
LYXA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYXA.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
LYXA.DE
EIB3.DE
Сравнение LYXA.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXA.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.60 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.67 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.29 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.26 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LYXA.DE и EIB3.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXA.DE и EIB3.DE
LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок LYXA.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и EIB3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYXA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -6.78% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.38% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -5.93% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -1.16% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.09% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.40% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXA.DE и EIB3.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYXA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.70% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.60% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 1.95% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.79% | +3.99% |