Сравнение LYXA.DE с LYQ2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE).
LYXA.DE и LYQ2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYXA.DE и LYQ2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYXA.DE и LYQ2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | -0.11% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | -0.39% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LYXA.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LYXA.DE уступали акциям LYQ2.DE по среднегодовой доходности: -1.24% против 0.06% соответственно.
LYXA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -1.24%
LYQ2.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYXA.DE и LYQ2.DE
И LYXA.DE, и LYQ2.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYXA.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск
LYXA.DE
LYQ2.DE
Сравнение LYXA.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXA.DE | LYQ2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.33 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.14 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXA.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.27 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.88 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между LYXA.DE и LYQ2.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXA.DE и LYQ2.DE
Ни LYXA.DE, ни LYQ2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYXA.DE и LYQ2.DE
Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и LYQ2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYXA.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -7.75% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.22% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -6.08% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -7.75% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -0.97% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.30% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.28% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXA.DE и LYQ2.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYXA.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.62% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.79% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.06% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 1.61% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.29% | +4.49% |