PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN9.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE).

EUN9.DE и VGEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.71%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%4.34%0.55%-0.21%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.45%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью -0.45%.

EUN9.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.74%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.02%

VGEB.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с XEON.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с X03B.DEEUN9.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с DBXP.DEVGEB.DE с X03B.DEVGEB.DE с OG35.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с MTDD.DE

Сравнение комиссий EUN9.DE и VGEB.DE

EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

EUN9.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEVGEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.47

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.24

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.83

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между EUN9.DE и VGEB.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.68%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и VGEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN9.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-22.15%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.43%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-21.25%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-14.14%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-8.73%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и VGEB.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.88% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN9.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.86%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.77%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.24%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.51%

-1.26%