PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN9.DE с X03B.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE).

EUN9.DE и X03B.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.71%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%4.34%0.55%0.34%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: 0.02% против 0.18% соответственно.

EUN9.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.74%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.02%

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с VGEB.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с XEON.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий EUN9.DE и X03B.DE

И EUN9.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

EUN9.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEX03B.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.39

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.73

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.34

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между EUN9.DE и X03B.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности X03B.DE в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.68%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и X03B.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и X03B.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN9.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-6.78%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.28%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-5.69%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-6.78%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.97%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.20%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.28%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и X03B.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN9.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.65%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.78%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.04%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

1.58%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

1.29%

+2.96%