Сравнение EUN9.DE с DBXP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE).
EUN9.DE и DBXP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и DBXP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.71% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | 0.34% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.32% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям DBXP.DE по среднегодовой доходности: 0.02% против 0.19% соответственно.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.02%
DBXP.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN9.DE и DBXP.DE
И EUN9.DE, и DBXP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
DBXP.DE
Сравнение EUN9.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.14 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.55 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.59 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.35 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EUN9.DE и DBXP.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и DBXP.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.68% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и DBXP.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и DBXP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN9.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -6.77% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.24% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -5.69% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -6.77% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.91% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.00% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.28% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и DBXP.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.58% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.74% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.03% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 1.61% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.78% | +2.47% |