Сравнение EUN9.DE с PRAB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE).
EUN9.DE и PRAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и PRAB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.71% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 0.10% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.47% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 0.47%.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.02%
PRAB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN9.DE и PRAB.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
PRAB.DE
Сравнение EUN9.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.08 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 5.00 | -4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 10.86 | -10.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 52.85 | -51.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.08 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 3.05 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.83 | -2.49 |
Корреляция
Корреляция между EUN9.DE и PRAB.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и PRAB.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.68% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и PRAB.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и PRAB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN9.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -1.67% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -0.18% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -1.36% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | 0.00% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -0.42% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.04% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и PRAB.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.28% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.46% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.61% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 0.54% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 0.54% | +3.71% |