PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXA.DE с EXHB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYXA.DE с EXHB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE).

LYXA.DE и EXHB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYXA.DE и EXHB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYXA.DE и EXHB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		-0.11%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%3.47%3.82%1.76%-0.93%
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		-0.35%1.65%2.56%2.58%-5.04%-0.96%-0.80%-0.87%-0.54%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, LYXA.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции LYXA.DE уступали акциям EXHB.DE по среднегодовой доходности: -1.24% против -0.31% соответственно.

LYXA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.38%
3 года*
0.71%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-1.24%

EXHB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
0.80%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с JE13.DELYXA.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с EXHB.DE:
EXHB.DE с LYQ2.DEEXHB.DE с XYP1.DEEXHB.DE с IBCA.DEEXHB.DE с EUNH.DEEXHB.DE с MTDD.DEEXHB.DE с JE13.DEEXHB.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий LYXA.DE и EXHB.DE

LYXA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

LYXA.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EXHB.DE
Ранг доходности на риск EXHB.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHB.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHB.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXA.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXA.DEEXHB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.68

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.93

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.51

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

2.15

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXA.DE vs. EXHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXA.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EXHB.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXA.DE и EXHB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXA.DEEXHB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

-0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Корреляция

Корреляция между LYXA.DE и EXHB.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXA.DE и EXHB.DE

LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		1.20%0.96%0.72%0.60%1.05%0.97%0.80%1.06%0.87%1.50%1.42%1.49%

Просадки

Сравнение просадок LYXA.DE и EXHB.DE

Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и EXHB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYXA.DEEXHB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-10.06%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.17%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-6.58%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-10.06%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-3.25%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-2.72%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.28%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXA.DE и EXHB.DE

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYXA.DEEXHB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.53%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.75%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

1.17%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

1.67%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

1.41%

+4.37%