Сравнение DBXP.DE с LYQ2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE).
DBXP.DE и LYQ2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBXP.DE и LYQ2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXP.DE и LYQ2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.35% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | -0.36% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXP.DE показывает доходность -0.35%, а LYQ2.DE немного ниже – -0.36%. За последние 10 лет акции DBXP.DE превзошли акции LYQ2.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.06% соответственно.
DBXP.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 0.19%
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXP.DE и LYQ2.DE
DBXP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBXP.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск
DBXP.DE
LYQ2.DE
Сравнение DBXP.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXP.DE | LYQ2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.01 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXP.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBXP.DE и LYQ2.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXP.DE и LYQ2.DE
Ни DBXP.DE, ни LYQ2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBXP.DE и LYQ2.DE
Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и LYQ2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXP.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -7.75% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.22% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -6.08% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -7.75% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.93% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.30% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXP.DE и LYQ2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXP.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.79% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.06% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.61% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.29% | +0.49% |