PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXP.DE с MTDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXP.DE с MTDD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).

DBXP.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXP.DE и MTDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXP.DE и MTDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.35%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.85%-0.18%0.17%-0.37%-0.45%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.65%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBXP.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции DBXP.DE превзошли акции MTDD.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против -0.08% соответственно.

DBXP.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.14%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.19%

MTDD.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.64%
3 года*
2.50%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
-0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с VTIDBXP.DE с SHYDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с LYQ2.DEDBXP.DE с VGOV.DE
Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с EL4S.DEMTDD.DE с JE13.DE

Сравнение комиссий DBXP.DE и MTDD.DE

DBXP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

DBXP.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXP.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXP.DEMTDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.54

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.46

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

1.78

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXP.DE vs. MTDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXP.DE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MTDD.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXP.DE и MTDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXP.DEMTDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между DBXP.DE и MTDD.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXP.DE и MTDD.DE

DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20252024202320222021202020192018
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.70%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DBXP.DE и MTDD.DE

Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и MTDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXP.DEMTDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-22.48%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-4.13%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-22.18%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-22.48%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-13.31%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-5.47%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXP.DE и MTDD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXP.DEMTDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.29%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

3.04%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.38%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

6.97%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

6.00%

-4.22%