PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN9.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

EUN9.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.71%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%4.34%0.55%0.34%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EUN9.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.02% против 0.66% соответственно.

EUN9.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.74%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.02%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с VGEB.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с X03B.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий EUN9.DE и XEON.DE

EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUN9.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

6.99

-6.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

14.00

-13.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

3.33

-2.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

23.60

-23.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

214.53

-213.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

6.99

-6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

7.17

-7.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

1.67

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между EUN9.DE и XEON.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.68%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и XEON.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN9.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-3.71%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.08%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-0.82%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-3.33%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.02%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-0.93%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.01%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и XEON.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN9.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.07%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.16%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

0.29%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

0.26%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

0.39%

+3.86%