Сравнение DBXP.DE с EGV3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE).
DBXP.DE и EGV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBXP.DE и EGV3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXP.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.32% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DBXP.DE показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DBXP.DE превзошли акции EGV3.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.15% соответственно.
DBXP.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 0.19%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXP.DE и EGV3.DE
DBXP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBXP.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
DBXP.DE
EGV3.DE
Сравнение DBXP.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXP.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 2.93 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXP.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DBXP.DE и EGV3.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXP.DE и EGV3.DE
DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DBXP.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и EGV3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXP.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -8.42% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.20% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -6.09% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -8.42% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.96% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.57% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXP.DE и EGV3.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXP.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.67% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.84% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.12% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.62% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.11% | -0.33% |