PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXP.DE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXP.DE с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

DBXP.DE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXP.DE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXP.DE и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.35%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.85%-0.18%0.17%-0.37%-0.45%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.13%-7.50%10.78%1.04%2.08%6.71%-5.46%5.72%6.23%-12.06%
Разные валюты инструментов

DBXP.DE торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBXP.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции DBXP.DE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 0.19% против 1.52% соответственно.

DBXP.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.14%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.19%

SHY

1 день
0.50%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.85%
1 год
-2.67%
3 года*
1.91%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с VTIDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с MTDD.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с LYQ2.DEDBXP.DE с VGOV.DE
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий DBXP.DE и SHY

И DBXP.DE, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

DBXP.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXP.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXP.DESHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.36

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.43

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.42

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

-0.65

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXP.DE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXP.DE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SHY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXP.DE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXP.DESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.36

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между DBXP.DE и SHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXP.DE и SHY

DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DBXP.DE и SHY

Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXP.DESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-5.71%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.89%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-5.71%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-5.71%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.42%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.52%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXP.DE и SHY

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.58%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXP.DESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.06%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

4.22%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

7.42%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

7.32%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

7.21%

-5.43%