Сравнение DBXP.DE с IBCN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE).
DBXP.DE и IBCN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBXP.DE и IBCN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXP.DE и IBCN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.35% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | -0.52% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DBXP.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции DBXP.DE превзошли акции IBCN.DE по среднегодовой доходности: 0.19% против 0.13% соответственно.
DBXP.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 0.19%
IBCN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXP.DE и IBCN.DE
И DBXP.DE, и IBCN.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBXP.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск
DBXP.DE
IBCN.DE
Сравнение DBXP.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXP.DE | IBCN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.47 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.64 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.46 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.94 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXP.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.47 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBXP.DE и IBCN.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXP.DE и IBCN.DE
DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.52% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DBXP.DE и IBCN.DE
Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и IBCN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXP.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -12.52% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.41% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -12.15% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -12.52% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.48% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.32% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.57% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXP.DE и IBCN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) составляет 0.58%, в то время как у iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXP.DE | IBCN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.18% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.53% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 2.20% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 3.55% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.91% | -1.13% |