Сравнение AHYA.DE с DBZB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).
AHYA.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AHYA.DE и DBZB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYA.DE и DBZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | -0.15% | 3.73% | 1.27% | 5.70% | -2.53% |
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -2.31% | 14.34% | -6.11% | 6.83% | -2.34% |
Разные валюты инструментов
AHYA.DE торгуется в USD, в то время как DBZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYA.DE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -2.31%.
AHYA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBZB.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYA.DE и DBZB.DE
AHYA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AHYA.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск
AHYA.DE
DBZB.DE
Сравнение AHYA.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYA.DE | DBZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AHYA.DE и DBZB.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYA.DE и DBZB.DE
Ни AHYA.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AHYA.DE и DBZB.DE
Максимальная просадка AHYA.DE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYA.DE и DBZB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -21.88% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.37% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -16.29% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -5.86% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.95% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYA.DE и DBZB.DE
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) составляет 1.47%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что AHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.20% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.32% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 9.60% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 9.95% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 9.13% | -4.47% |