Сравнение EUN1.DE с AMZN
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 20.96%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EUN1.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.16% против 20.96% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and AMZN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
AMZN
Сравнение EUN1.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.73 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 1.78 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и AMZN
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -60.20% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -24.04% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -37.68% | +20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -52.70% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -52.70% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -9.19% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -12.38% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 9.86% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и AMZN
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.14% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 19.96% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 30.49% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 35.35% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 32.74% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и AMZN
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and AMZN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор