PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN1.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

EUN1.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		1.51%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%9.14%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUN1.DE имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции EUPE.DE немного отстают с 8.92%.

EUN1.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.81%
1 год
11.58%
3 года*
10.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.13%

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий EUN1.DE и EUPE.DE

EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Доходность на риск

EUN1.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.83

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.79

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

8.23

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между EUN1.DE и EUPE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.38%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN1.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-32.64%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.87%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-15.63%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-32.64%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.11%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-5.01%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.40%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и EUPE.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN1.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.98%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.54%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.11%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.01%

+0.23%