PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN1.DE с EXSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).

EUN1.DE и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и EXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		1.77%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%9.14%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		1.34%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUN1.DE имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции EXSA.DE немного отстают с 8.96%.

EUN1.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.77%
6 месяцев
6.72%
1 год
11.12%
3 года*
10.90%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.22%

EXSA.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.91%
1 год
14.26%
3 года*
12.37%
5 лет*
9.58%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с URTH

Сравнение комиссий EUN1.DE и EXSA.DE

EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EUN1.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEEXSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.80

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

7.23

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSA.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между EUN1.DE и EXSA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и EXSA.DE

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EXSA.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.37%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.50%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и EXSA.DE

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и EXSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN1.DEEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-58.34%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.05%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.68%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-35.69%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.59%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-11.20%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.40%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и EXSA.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеют волатильность 5.73% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN1.DEEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.18%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.24%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.26%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.75%

-0.51%