PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN1.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

EUN1.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		1.77%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%9.14%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EUN1.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.99% соответственно.

EUN1.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.77%
6 месяцев
6.72%
1 год
11.12%
3 года*
10.90%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.22%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий EUN1.DE и EUN0.DE

EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

EUN1.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.82

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.58

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между EUN1.DE и EUN0.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.37%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN1.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-30.68%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-9.10%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-19.64%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-30.68%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.06%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-4.71%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и EUN0.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN1.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.08%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.47%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.76%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

11.00%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.53%

+2.71%