PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMD.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUMD.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 7.10%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUMD.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 7.87%.

EUMD.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
15.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.58%
1 год
13.93%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMD.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%14.77%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.89%16.51%5.89%12.49%-11.41%22.32%-5.64%10.43%

Correlation

The correlation between EUMD.L and PRIE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between EUMD.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUMD.L и PRIE.L

Секторы
EUMD.L
PRIE.L

Промышленность

26.4%
19.2%

Финансовые услуги

21.4%
24.2%

Здравоохранение

8.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Сырьевые материалы

6.2%
5.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.6%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Энергетика

3.7%
5.2%

Технологии

3.1%
9.4%

Промышленность

EUMD.L
26.4%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

EUMD.L
21.4%
PRIE.L
24.2%

Здравоохранение

EUMD.L
8.0%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

EUMD.L
7.3%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

EUMD.L
7.2%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

EUMD.L
6.7%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

EUMD.L
6.2%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

EUMD.L
6.0%
PRIE.L
4.6%

Недвижимость

EUMD.L
3.9%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

EUMD.L
3.7%
PRIE.L
5.2%

Технологии

EUMD.L
3.1%
PRIE.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EUMD.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.56

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

5.25

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и PRIE.L

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMD.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-36.11%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.54%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-16.26%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-20.28%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.64%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.65%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и PRIE.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 4.00% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMD.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.19%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.65%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

12.90%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.65%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.72%

-0.48%

Сравнение комиссий EUMD.L и PRIE.L

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и PRIE.L

EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EUMD.L and PRIE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.

EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор