PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHY с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

EUHY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.56% против 28.39% соответственно.

EUHY

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с THYEUHY с BSJQEUHY с DGROEUHY с HYLBEUHY с IWM
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий EUHY и SOXX

EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

EUHY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.63

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

16.46

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между EUHY и SOXX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и SOXX

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EUHY и SOXX

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-70.21%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-18.27%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-45.75%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-45.75%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-7.95%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-20.10%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.92%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и SOXX

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

12.83%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

26.41%

-23.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

40.12%

-33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

35.48%

-25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

32.98%

-22.44%