Сравнение EUHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
EUHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 5.02% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
EUHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHY и IBHE
И EUHY, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
EUHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
EUHY
IBHE
Сравнение EUHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.90 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 4.09 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 5.38 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 49.80 | -41.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.90 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EUHY и IBHE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и IBHE
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и IBHE
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -26.91% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -0.69% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -8.51% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -1.45% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.08% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и IBHE
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.00% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 0.49% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 1.33% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.90% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 11.67% | -1.13% |