PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHY с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EUHY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.56% против 12.81% соответственно.

EUHY

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с THYEUHY с IWMEUHY с BSJQEUHY с HYLBEUHY с IAU
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EUHY и DGRO

EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EUHY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.14

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.66

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.48

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.80

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между EUHY и DGRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и DGRO

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EUHY и DGRO

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-35.10%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-10.92%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-19.31%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.10%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.70%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-3.48%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.37%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и DGRO

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.57%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

7.21%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

14.47%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.84%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

16.63%

-6.09%