Сравнение EUGDX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUGDX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 15.06% соответственно.
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUGDX и CPOAX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
EUGDX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
EUGDX
CPOAX
Сравнение EUGDX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUGDX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.43 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.86 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.45 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.15 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EUGDX и CPOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и CPOAX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и CPOAX
Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.74% | -84.57% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -28.37% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -70.73% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -71.33% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -31.61% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -39.31% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 11.09% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) составляет 7.22%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUGDX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.10% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 22.93% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 33.54% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 39.87% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 33.91% | -12.62% |