Сравнение EUGDX с CMIUX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both Europe Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и CMIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMIUX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUGDX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 12.87% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 9.86% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Correlation
The correlation between EUGDX and CMIUX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EUGDX and CMIUX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
EUGDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMIUX
Сравнение EUGDX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUGDX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и CMIUX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и CMIUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.68% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и CMIUX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и CMIUX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CMIUX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.38% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and CMIUX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и CMIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор