Сравнение EUGDX с AEDAX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EUGDX charges 1.05%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и AEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEDAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам EUGDX и AEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 17.63% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
Correlation
The correlation between EUGDX and AEDAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EUGDX and AEDAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск
EUGDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AEDAX
Сравнение EUGDX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUGDX | AEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и AEDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и AEDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.44% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и AEDAX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и AEDAX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AEDAX в 14.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 14.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and AEDAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и AEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор