PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUGDX с AEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EUGDX charges 1.05%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUGDX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Correlation

The correlation between EUGDX and AEDAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.87

The correlation between EUGDX and AEDAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с UEPIXEUGDX с CEEEUGDX с DFCSX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE

Доходность на риск

EUGDX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUGDX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и AEDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUGDXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и AEDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUGDXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.47%

—

Сравнение комиссий EUGDX и AEDAX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и AEDAX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AEDAX в 14.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%

Часто задаваемые вопросы

EUGDX and AEDAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUGDX и AEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор