PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с DAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 9.57%/yr for DAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.57% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between EUFN and DAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.79

The correlation between EUFN and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и DAX

Секторы
EUFN
DAX

Финансовые услуги

97.7%
20.0%

Технологии

1.0%
15.4%

Промышленность

0.4%
34.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.3%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
DAX
20.0%

Технологии

EUFN
1.0%
DAX
15.4%

Промышленность

EUFN
0.4%
DAX
34.1%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
DAX
7.3%

Сырьевые материалы

EUFN

-

DAX
5.0%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

DAX
6.2%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

DAX
1.0%

Энергетика

EUFN

-

DAX

-

Здравоохранение

EUFN

-

DAX
5.5%

Недвижимость

EUFN

-

DAX
0.9%

Коммунальные услуги

EUFN

-

DAX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

EUFN vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.15

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.34

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.19

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

0.58

+5.66

EUFN vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и DAX

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-45.58%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.82%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.03%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-39.72%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-45.58%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.39%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-10.49%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.77%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и DAX

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.86%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.79%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.01%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.44%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

21.25%

+3.28%

Сравнение комиссий EUFN и DAX

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и DAX

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and DAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.50% for DAX.

EUFN is categorized as Financials Equities, while DAX is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.20% for DAX.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор