Сравнение EUDV с UVXY
EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.33%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EUDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 5.33% против -72.05% соответственно.
EUDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 5.33%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EUDV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 3.37% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EUDV and UVXY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | -0.49 |
The correlation between EUDV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EUDV
UVXY
Сравнение EUDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.99 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.48 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDV и UVXY
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -100.00% | +62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -73.88% | +63.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -95.42% | +81.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -99.75% | +62.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -100.00% | +62.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -100.00% | +97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -98.76% | +90.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 49.56% | -45.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.17%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 17.16% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 66.78% | -55.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 85.47% | -71.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 103.82% | -87.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 112.00% | -95.10% |
Сравнение комиссий EUDV и UVXY
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и UVXY
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 2.08% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV and UVXY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EUDV leads with 5.33% vs -72.05% for UVXY. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUDV has performed better with a 5.33% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for UVXY.
EUDV is categorized as Europe Equities, while UVXY is Volatility. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.95% for UVXY.
EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор