PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.32%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EUDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 5.32% против -72.73% соответственно.

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EUDV and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

-0.49

The correlation between EUDV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EUDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.88

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.67

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.97

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.33

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.88

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.66

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.68

+0.96

Просадки

Сравнение просадок EUDV и UVXY

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-100.00%

+62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-76.19%

+65.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-95.25%

+81.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-99.69%

+62.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-100.00%

+62.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-100.00%

+97.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-98.55%

+89.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

55.83%

-51.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

12.26%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

62.79%

-51.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

84.51%

-70.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

103.82%

-87.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

113.81%

-96.39%

Сравнение комиссий EUDV и UVXY

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и UVXY

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EUDV leads with 5.32% vs -72.73% for UVXY. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDV has performed better with a 5.32% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EUDV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for UVXY.

EUDV is categorized as Europe Equities, while UVXY is Volatility. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.95% for UVXY.

EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор