Сравнение EUDV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EUDV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 5.28% против 50.94% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и USD
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
EUDV vs. USD — Ранг доходности на риск
EUDV
USD
Сравнение EUDV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.89 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.43 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.65 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 12.68 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и USD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и USD
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и USD
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -88.63% | +51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -31.80% | +21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -77.85% | +40.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -77.85% | +40.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -20.39% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -32.60% | +23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 11.67% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и USD
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 21.33% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 48.69% | -38.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 77.08% | -61.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 76.21% | -60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 68.83% | -51.49% |