Сравнение EUDV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EUDV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.28% против 25.53% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и UPRO
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EUDV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EUDV
UPRO
Сравнение EUDV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.21 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.22 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и UPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и UPRO
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и UPRO
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -76.82% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -33.38% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -63.94% | +26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -76.82% | +39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -18.68% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -14.53% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 8.41% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 16.04% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 28.48% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 54.36% | -38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 50.34% | -34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 53.69% | -36.35% |