Сравнение EUDV с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EUDV и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.17% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и SPEU
EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EUDV vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EUDV
SPEU
Сравнение EUDV c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.30 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.83 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.13 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.30 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и SPEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и SPEU
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и SPEU
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -62.45% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.09% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -32.70% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -36.83% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.28% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -13.92% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.19% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и SPEU
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.27% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.99% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 17.21% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.32% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.44% | -1.10% |