PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 5.17% против 9.17% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between EUDV and SPEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.81

The correlation between EUDV and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и SPEU

Секторы
EUDV
SPEU

Промышленность

21.0%
6.1%

Здравоохранение

16.1%
10.4%

Финансовые услуги

14.1%
13.3%

Технологии

11.3%
9.2%

Сырьевые материалы

11.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
3.6%

Коммунальные услуги

9.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.9%

Энергетика

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Промышленность

EUDV
21.0%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
SPEU
10.4%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
SPEU
13.3%

Технологии

EUDV
11.3%
SPEU
9.2%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
SPEU
3.4%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
SPEU
3.6%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
SPEU
0.9%

Энергетика

EUDV
2.2%
SPEU
5.3%

Недвижимость

EUDV
2.0%
SPEU
1.6%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

SPEU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с FXAIX
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EUDV vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.17

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.71

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.49

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.47

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.17

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EUDV и SPEU

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-62.45%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.09%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.17%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-32.70%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-36.83%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.56%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-13.85%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.29%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и SPEU

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.75%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.85%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.42%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.51%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.51%

-1.09%

Сравнение комиссий EUDV и SPEU

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и SPEU

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and SPEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.17% vs 5.17% for EUDV. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.17% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор