PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с HEDJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.33%/yr vs 10.92%/yr for HEDJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.92% соответственно.

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%

HEDJ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.50%
1 год
18.89%
3 года*
14.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.50%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between EUDV and HEDJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.69

The correlation between EUDV and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и HEDJ

Секторы
EUDV
HEDJ

Промышленность

20.5%
23.4%

Здравоохранение

16.5%
7.9%

Финансовые услуги

13.6%
14.5%

Технологии

12.1%
5.1%

Сырьевые материалы

11.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
9.7%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
5.5%

Энергетика

2.2%
3.9%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Промышленность

EUDV
20.5%
HEDJ
23.4%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
HEDJ
7.9%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
HEDJ
14.5%

Технологии

EUDV
12.1%
HEDJ
5.1%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
HEDJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
HEDJ
9.7%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
HEDJ

-

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
HEDJ
5.5%

Энергетика

EUDV
2.2%
HEDJ
3.9%

Недвижимость

EUDV
2.0%
HEDJ

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

HEDJ
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY

Доходность на риск

EUDV vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.22

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.83

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.59

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

6.48

-5.93

EUDV vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и HEDJ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-38.18%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.90%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.93%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-22.17%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-38.18%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.31%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.89%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.92%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и HEDJ

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 3.17% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.27%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.61%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.82%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.12%

-1.22%

Сравнение комиссий EUDV и HEDJ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и HEDJ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HEDJ в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and HEDJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (3.32%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.92% vs 5.33% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.92% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.79% for HEDJ.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.58% for HEDJ.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор