PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с SPHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 7.84%/yr vs 8.16%/yr for SPHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUDV.L имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции SPHD немного впереди с 8.16%.

EUDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.98%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.84%

SPHD

1 день
1.74%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.76%
3 года*
9.42%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%3.61%15.55%-5.72%7.12%-6.90%15.46%-7.03%15.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		7.88%-3.96%20.14%-3.75%12.54%26.17%-12.62%15.68%-0.61%2.23%

Correlation

The correlation between EUDV.L and SPHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2012 г.

0.39

The correlation between EUDV.L and SPHD shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и SPHD

Секторы
EUDV.L
SPHD

Финансовые услуги

23.1%
15.6%

Промышленность

22.4%
0.0%

Коммунальные услуги

19.5%
13.7%

Сырьевые материалы

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
17.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.6%

Здравоохранение

5.7%
5.1%

Энергетика

2.7%
14.1%

Недвижимость

1.9%
20.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.4%

Технологии

-

1.5%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
SPHD
15.6%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
SPHD
0.0%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
SPHD

-

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
SPHD
8.6%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
SPHD
5.1%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
SPHD
14.1%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
SPHD
20.1%

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
SPHD
3.4%

Технологии

EUDV.L

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с IPDPEUDV.L с VTIEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

EUDV.L vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.23

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.91

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.00

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.93

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и SPHD

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что меньше максимальной просадки SPHD в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-34.51%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-6.91%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-14.43%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-17.64%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

-34.51%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.70%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.72%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.80%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и SPHD

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.24%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.52%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.44%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.29%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.73%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.85%

-3.00%

Сравнение комиссий EUDV.L и SPHD

И EUDV.L, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и SPHD

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and SPHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV.L and SPHD have the same expense ratio: 0.30% per year.

EUDV.L is categorized as Europe Equities, while SPHD is Dividend. EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор