PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDV.L с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDV.L и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.30%25.91%3.63%15.58%-5.76%7.13%-6.89%15.79%-7.00%14.97%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		10.56%50.39%2.48%2.09%13.32%8.80%5.63%8.74%-5.75%5.54%
Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как EPDPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPDPX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции EUDV.L уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.64% соответственно.

EUDV.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.10%
С начала года
4.30%
6 месяцев
7.61%
1 год
17.66%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.27%
10 лет*
7.98%

EPDPX

1 день
2.16%
1 месяц
-5.24%
С начала года
10.56%
6 месяцев
21.04%
1 год
44.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.85%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с VTIEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRLEUDV.L с IPDPEUDV.L с VBR
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий EUDV.L и EPDPX

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Доходность на риск

EUDV.L vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.36

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

4.07

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.46

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

19.25

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.36

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между EUDV.L и EPDPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и EPDPX

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.63%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.52%3.71%3.14%2.94%2.97%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и EPDPX

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки EPDPX в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDV.LEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-39.21%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.96%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-21.06%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-33.34%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-7.16%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-11.30%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и EPDPX

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 4.67%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDV.LEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.56%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.06%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.45%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

11.07%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.57%

+1.28%