Сравнение EUDV.L с IPDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Dividend Performers ETF (IPDP).
EUDV.L и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и IPDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV.L и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0.72% |
IPDP Dividend Performers ETF | 2.71% |
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как IPDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPDP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EUDV.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 7.98%
IPDP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV.L и IPDP
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Доходность на риск
EUDV.L vs. IPDP — Ранг доходности на риск
EUDV.L
IPDP
Сравнение EUDV.L c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 3.45 | -2.89 |
Корреляция
Корреляция между EUDV.L и IPDP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и IPDP
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.63% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и IPDP
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки IPDP в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и IPDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | 0.00% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и IPDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 6.67% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 6.67% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 6.67% | +8.18% |