Сравнение EUDV.L с EUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L).
EUDV.L и EUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и EUE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV.L и EUE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.30% | 25.91% | 3.63% | 15.58% | -5.76% | 7.13% | -6.89% | 15.79% | -7.00% | 14.97% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | -0.75% | 27.87% | 6.16% | 20.16% | -3.39% | 15.38% | 3.14% | 21.68% | -10.63% | 14.51% |
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как EUE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у EUE.L с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции EUDV.L уступали акциям EUE.L по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.05% соответственно.
EUDV.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 7.98%
EUE.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV.L и EUE.L
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUE.L в 0.10%.
Доходность на риск
EUDV.L vs. EUE.L — Ранг доходности на риск
EUDV.L
EUE.L
Сравнение EUDV.L c EUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | EUE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.32 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 4.95 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUDV.L и EUE.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и EUE.L
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EUE.L в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.63% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.46% | 3.09% | 3.00% | 2.79% | 2.10% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и EUE.L
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки EUE.L в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и EUE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV.L | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -48.69% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.53% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -21.94% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -31.97% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -7.34% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -11.18% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.14% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и EUE.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 4.67%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | EUE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.49% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 11.09% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 16.52% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.28% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.85% | -3.00% |