PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с USFR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EUDG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.74%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.76% против 2.41% соответственно.

EUDG

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.35%
1 год
15.59%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.76%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий EUDG и USFR

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

EUDG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

14.40

-13.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

42.98

-41.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

10.69

-9.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

104.25

-102.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

665.20

-660.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

14.40

-13.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

8.64

-8.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

3.00

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.57

-1.25

Корреляция

Корреляция между EUDG и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и USFR

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.33%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и USFR

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-1.36%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-0.04%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-0.18%

-33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-0.80%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

0.00%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-0.16%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.01%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и USFR

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.08%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

0.20%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

0.29%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

0.41%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

0.81%

+16.76%