PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EUDG is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.07%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.23% соответственно.

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EUDG and RFEU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.80

The correlation between EUDG and RFEU shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDG и RFEU

Секторы
EUDG
RFEU

Промышленность

23.8%
15.4%

Здравоохранение

17.7%
13.3%

Финансовые услуги

15.2%
18.9%

Потребительский защитный сектор

12.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Технологии

5.1%
12.5%

Энергетика

4.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
6.4%

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

EUDG
23.8%
RFEU
15.4%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
RFEU
13.3%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
RFEU
18.9%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
RFEU
9.3%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
RFEU
10.6%

Технологии

EUDG
5.1%
RFEU
12.5%

Энергетика

EUDG
4.4%
RFEU
8.7%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
RFEU
3.8%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
RFEU
1.2%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
RFEU
6.4%

Недвижимость

EUDG
0.1%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EUDG vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.69

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.45

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.84

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

10.36

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.69

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EUDG и RFEU

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-39.74%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-5.15%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-13.48%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-35.92%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-39.74%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.11%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.62%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.35%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и RFEU

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.00%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.34%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

8.68%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.77%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

17.85%

-0.15%

Сравнение комиссий EUDG и RFEU

EUDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и RFEU

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and RFEU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (5.24%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.07% vs 7.23% for RFEU. On fees, EUDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.07% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.21% for EUDG.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор