PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 7.97%/yr vs 9.96%/yr for FDD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.96% соответственно.

EUDG

1 день
-1.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.90%
1 год
11.85%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.97%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		1.93%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EUDG and FDD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.81

The correlation between EUDG and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и FDD

Секторы
EUDG
FDD

Промышленность

23.8%
12.5%

Здравоохранение

17.7%

-

Финансовые услуги

15.2%
52.2%

Потребительский защитный сектор

12.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Технологии

5.1%

-

Энергетика

4.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
6.0%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Промышленность

EUDG
23.8%
FDD
12.5%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
FDD

-

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
FDD
52.2%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
FDD
3.7%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
FDD
12.3%

Технологии

EUDG
5.1%
FDD

-

Энергетика

EUDG
4.4%
FDD
10.8%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
FDD
2.1%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
FDD
2.9%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
FDD
6.0%

Недвижимость

EUDG
0.1%
FDD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EUDG vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.16

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.98

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.53

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

11.86

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EUDG и FDD

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-74.77%

+41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.39%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-13.06%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-35.11%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-41.43%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.26%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-35.47%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.79%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и FDD

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 5.23% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.35%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.43%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.39%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.16%

-2.46%

Сравнение комиссий EUDG и FDD

И EUDG, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и FDD

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.25%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and FDD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (5.23%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 7.97% for EUDG. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG and FDD have the same expense ratio: 0.58% per year.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.25% for EUDG.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор