Сравнение EUAD с YCS
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам EUAD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | 74.51% | -3.62% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 7.98% |
Correlation
The correlation between EUAD and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. YCS — Ранг доходности на риск
EUAD
YCS
Сравнение EUAD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUAD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.97 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 12.40 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUAD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.92 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EUAD и YCS
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -49.56% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -8.30% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | 0.00% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -19.93% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.66% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и YCS
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 2.75% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 12.32% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 17.27% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 21.10% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 19.01% | +10.83% |
Сравнение комиссий EUAD и YCS
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и YCS
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (11.32%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for YCS.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while YCS is Leveraged Currency. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Select Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор