Сравнение EUAD с XLU
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 12.50% for XLU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%.
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам EUAD и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | -6.51% |
Correlation
The correlation between EUAD and XLU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов EUAD и XLU
Секторы
EUAD
XLU
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
EUAD
XLU
-
Здравоохранение
EUAD
XLU
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
EUAD
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
XLU
-
Энергетика
EUAD
-
XLU
-
Финансовые услуги
EUAD
-
XLU
-
Недвижимость
EUAD
-
XLU
-
Технологии
EUAD
-
XLU
-
Коммунальные услуги
EUAD
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. XLU — Ранг доходности на риск
EUAD
XLU
Сравнение EUAD c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.80 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и XLU
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -51.98% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -9.18% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -6.05% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.22% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.25% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и XLU
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.59% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 11.68% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 14.66% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 17.34% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 19.27% | +10.63% |
Сравнение комиссий EUAD и XLU
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и XLU
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XLU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and XLU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs XLU's -51.98%.
On 1-year performance, XLU leads with 12.50% vs 3.14% for EUAD. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLU has performed better with a 12.50% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while XLU is Utilities Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Select Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор