PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUAD с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. EUAD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и SMST

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%74.51%-6.86%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-77.06%

Correlation

The correlation between EUAD and SMST is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

EUAD vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.74

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.38

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.04

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

5.82

-6.10

EUAD vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и SMST

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-99.25%

+77.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-85.39%

+63.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-97.32%

+82.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-90.93%

+84.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

44.56%

-34.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и SMST

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

55.38%

-48.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

135.32%

-110.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

149.40%

-120.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

167.53%

-137.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

167.53%

-137.88%

Сравнение комиссий EUAD и SMST

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и SMST

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and SMST have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for SMST.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Select Funds and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор