PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

EUAD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и PPA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%-1.93%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий EUAD и PPA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.09

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.80

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.37

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

13.40

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.09

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.66

+0.94

Корреляция

Корреляция между EUAD и PPA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и PPA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что сопоставимо с доходностью PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и PPA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-57.37%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-13.71%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-8.56%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.19%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.45%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и PPA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

7.57%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

15.14%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

21.75%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

18.22%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

20.48%

+8.15%