Сравнение EUAD с PPA
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 16.77% for PPA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 7.88%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам EUAD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | 37.15% | -3.95% |
Correlation
The correlation between EUAD and PPA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between EUAD and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUAD и PPA
Секторы
EUAD
PPA
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
PPA
Здравоохранение
EUAD
PPA
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
PPA
-
Коммуникационные услуги
EUAD
-
PPA
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
PPA
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
PPA
-
Энергетика
EUAD
-
PPA
-
Финансовые услуги
EUAD
-
PPA
Недвижимость
EUAD
-
PPA
-
Технологии
EUAD
-
PPA
Коммунальные услуги
EUAD
-
PPA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. PPA — Ранг доходности на риск
EUAD
PPA
Сравнение EUAD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.23 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.25 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и PPA
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -57.37% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -13.71% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -8.95% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.17% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 5.17% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и PPA
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.44% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 16.52% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 20.45% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 18.77% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 20.74% | +8.91% |
Сравнение комиссий EUAD и PPA
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и PPA
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and PPA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to PPA (5.44%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 16.77% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 16.77% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.38% for PPA.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор