PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с IRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с IRTC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs -20.99% for IRTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и IRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -35.95%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRTC

1 день
0.87%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-35.95%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.99%
3 года*
3.87%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и IRTC

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		-35.95%96.78%45.20%

Correlation

The correlation between EUAD and IRTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iRhythm Technologies, Inc.

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с IRTC:
IRTC с PRDOIRTC с BSXIRTC с VOOIRTC с GBTCIRTC с FIXIRTC с SPYIRTC с LQDA

Доходность на риск

EUAD vs. IRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IRTC
Ранг доходности на риск IRTC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c IRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADIRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.51

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.55

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.49

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-0.99

+1.29

EUAD vs. IRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа IRTC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и IRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и IRTC

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и IRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADIRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-84.39%

+62.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-44.75%

+22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-57.67%

+42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-37.10%

+31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

22.10%

-12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и IRTC

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.65%, в то время как у iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADIRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

11.53%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

32.11%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

42.84%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

63.42%

-33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

61.72%

-31.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и IRTC

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IRTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and IRTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRTC has higher volatility (11.53%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs IRTC's -84.39%.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и IRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор