PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUAD с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с IDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. EUAD is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 8.87% for IDEF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 1.15%.

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и IDEF

2026 (YTD)2025
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%8.71%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%

Correlation

The correlation between EUAD and IDEF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.73

The correlation between EUAD and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUAD и IDEF

Секторы
EUAD
IDEF

Промышленность

99.5%
84.8%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

EUAD
99.5%
IDEF
84.8%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
IDEF

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

IDEF
1.6%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

IDEF
0.2%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

IDEF

-

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

IDEF

-

Энергетика

EUAD

-

IDEF
1.5%

Финансовые услуги

EUAD

-

IDEF
0.1%

Недвижимость

EUAD

-

IDEF

-

Технологии

EUAD

-

IDEF
11.4%

Коммунальные услуги

EUAD

-

IDEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITAIDEF с XLI

Доходность на риск

EUAD vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.40

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.73

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.57

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

1.24

-1.52

EUAD vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и IDEF

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-15.69%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-15.69%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-15.32%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.80%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

7.14%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и IDEF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.25%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

18.56%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

22.47%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

21.61%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

21.61%

+8.04%

Сравнение комиссий EUAD и IDEF

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и IDEF

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности IDEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and IDEF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (7.30%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs IDEF's -15.69%.

On 1-year performance, IDEF leads with 8.87% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 8.87% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.34% for IDEF.

They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.55% for IDEF.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор