PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с HNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с HNRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while HNRG (Hallador Energy Company) is a stock. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 1.61% for HNRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и HNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Hallador Energy Company (HNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у HNRG с доходностью -13.66%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNRG

1 день
1.92%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.28%
1 год
1.61%
3 года*
27.40%
5 лет*
41.97%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и HNRG

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
HNRG
Hallador Energy Company		-13.66%66.29%15.31%

Correlation

The correlation between EUAD and HNRG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Hallador Energy Company

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLPHNRG с VHNRG с IRTCHNRG с ATROHNRG с FIXHNRG с IESCHNRG с FIVE

Доходность на риск

EUAD vs. HNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c HNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADHNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.03

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.47

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.05

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.09

+0.21

EUAD vs. HNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа HNRG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и HNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и HNRG

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и HNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADHNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-94.89%

+72.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-36.62%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-30.95%

+16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-45.06%

+39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

19.59%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и HNRG

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.65%, в то время как у Hallador Energy Company (HNRG) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADHNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

18.60%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

45.72%

-21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

60.67%

-31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

71.73%

-41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

69.69%

-39.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и HNRG

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как HNRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and HNRG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRG has higher volatility (18.60%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs HNRG's -94.89%.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и HNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор