PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с GCAD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).

EUAD и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EUAD и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и GCAD

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.30%74.51%-3.62%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		7.13%39.28%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 7.13%.

EUAD

1 день
4.97%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-12.91%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
3.88%
1 месяц
-9.20%
С начала года
7.13%
6 месяцев
11.82%
1 год
49.29%
3 года*
30.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DFENGCAD с DRNZGCAD с KDEF

Сравнение комиссий EUAD и GCAD

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EUAD vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADGCADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.30

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.09

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.25

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

14.88

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.30

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между EUAD и GCAD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и GCAD

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GCAD в 1.92%

TTM202520242023
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.92%2.06%4.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и GCAD

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и GCAD.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-16.14%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.96%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-11.66%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.79%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.27%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и GCAD

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

8.02%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

14.53%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

21.51%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

18.15%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

18.15%

+10.17%