Сравнение EUAD с FOWF
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.20% vs 13.50% for FOWF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FOWF с доходностью 8.11%.
EUAD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -13.09%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -1.19% | 74.51% | -2.53% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.11% | 29.15% | -2.02% |
Correlation
The correlation between EUAD and FOWF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between EUAD and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUAD и FOWF
Секторы
EUAD
FOWF
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
FOWF
Здравоохранение
EUAD
FOWF
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
FOWF
Коммуникационные услуги
EUAD
-
FOWF
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
FOWF
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
FOWF
-
Энергетика
EUAD
-
FOWF
-
Финансовые услуги
EUAD
-
FOWF
-
Недвижимость
EUAD
-
FOWF
-
Технологии
EUAD
-
FOWF
Коммунальные услуги
EUAD
-
FOWF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. FOWF — Ранг доходности на риск
EUAD
FOWF
Сравнение EUAD c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.35 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.02 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и FOWF
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -12.29% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -10.08% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -3.99% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.16% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 3.37% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и FOWF
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.68% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 11.83% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 14.61% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 16.85% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 16.85% | +12.77% |
Сравнение комиссий EUAD и FOWF
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и FOWF
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FOWF в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.77% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and FOWF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.27%) compared to FOWF (3.68%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs FOWF's -12.29%.
On 1-year performance, FOWF leads with 13.50% vs -3.20% for EUAD. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 13.50% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
FOWF has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Select Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.49% for FOWF.
FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор