Сравнение EUAD с DBE
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам EUAD и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | 74.51% | -3.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EUAD and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. DBE — Ранг доходности на риск
EUAD
DBE
Сравнение EUAD c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUAD | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.89 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.53 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUAD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.43 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.09 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок EUAD и DBE
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -86.69% | +64.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -14.41% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -30.27% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -57.31% | +51.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 7.35% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и DBE
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 11.32%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 12.95% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 30.86% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 34.97% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 29.39% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 28.33% | +1.51% |
Сравнение комиссий EUAD и DBE
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и DBE
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to EUAD (11.32%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.42% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while DBE is Oil & Gas. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Select Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор