PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%0.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ETY и SWLGX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ETY vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.35

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.17

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.02

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между ETY и SWLGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и SWLGX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETY и SWLGX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-32.69%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.16%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-32.69%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-13.03%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.13%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.69%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и SWLGX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.04% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.73%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.40%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

22.57%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.52%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

22.81%

-2.96%